Mis on pikenduse korrigeerimine?

Hetkel, mil futuurileping jõuab automaatse, instrumendile ette nähtud aegumiskuupäevani, pikendatakse kõik positsioonid ja orderid automaatselt järgmisesse futuurilepingusse.
Selleks, et avatud positsiooni hindamise mõju tühistada, võttes arvesse vastava instrumendi kurssi (hinda) uuel lepinguperioodil, tehakse kontole kompensatsiooniregulatsioon. Instrumendi kursi (hinna) peegeldamiseks uues lepingus korrigeeritakse ka limiithinnaga ordereid ja stopp-ordereid.

Teie positsiooni väärtus peegeldab jätkuvalt turu liikumise mõju, põhinedes teie algsele avamise tasemele, suurusele ja hinnavahele. Kui uus leping kaupleb kõrgema hinnaga, saavad ostupositsioonid negatiivse korrektuuri ja müügipositsioonid saavad postiivse korrektuuri. Vastupidiselt, kui uus leping kaupleb madalama hinnaga, saavad ostupositsioonid positiivse ja müügipositsioonid negatiivse korrektuuri.

Pikenduse korrektuuri arvutamise näide:
Te hoiate ostupositsioonina naftafutuuride 100 lepingut.
Naftafutuuride hind pikenduse ajal:
Olemasolev leping Ostuhind = $61.30
Olemasolev leping Müügihind = $61.25
Uus leping Ostuhind = $62.50
Uus leping Müügihind = $62.45

Korrektuuri arvutamine:
Müügi hinnavahe = [Uue lepingu müügihind] - [Olemasoleva lepingu müügihind] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Ostupositsiooni korrektuur = - ([Lepingute arv] * [Müügihinna vahe]) = - (100 * $1.20) = - $120

Kokkuvõte: Te hoiate jätkuvalt sama positsiooni, naftafutuuride 100 lepingut. -$120 korrektuur lisatakse/lahutatakse. Teie omakapital jääb samaks.

Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!
E-kiri

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 76,4% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.